אתר מקצועי מסחר יומי בחוזים עתידיים

 
סדנה למסחר יומי בחוזים עתידיים -הצטרפ/י היום למקצוענים  |  שכר הוגן ב 60 דקות ביום  |  Blog  |  סדנה מקצועית למסחר יומי - כניסה חופשית  |  שיטת מסחר " בר התעייפות "  |  פורומים  |  סדנה מעשית לניתוח ביד אסק  |  מסחר דמו בסיירה - סרטון הדרכה  |  akivas-trades  |  
לסחור איתנו און ליין חינם
הצטרפו לעקיבא ומשה
בימי חמישי למסחר און ליין איתנו.הכלים והשיטה שמייצרים כסף
פרטים נוספים והרשמה  ...
 
 
 
טרידים נבחרים בערוץ שלנו
Loading...
Chat with me or call me
סיירה צארט חינם Free sierrachart 
דף הבית >> מידע לסוחר >> מאמרים >> גלי אליוט
 

 גלי אליוט

 בשנות ה- 30 ראלף נלסון אליוט, שהיה רואה חשבון במקצועו, גילה שמחירי המניות מתנהגים בתבניות של מגמות ותיקונים באופן שחוזר על עצמו בצורה אך לא בהכרח בקבועי זמן זהים. אליוט טען כי המחזוריות שהתגלתה היא תוצאה פסיכולוגית של המשקיעים הנובעת מהשפעות הסביבה החיצונית ובכך שונה מכלי ניתוח טכניים אחרים.

על-פי התורה תנועת המחירים נעה בגלים, כאשר כל גל מורכב מסדרה של 8 גלים: 5 בכיוון המגמה ו-3 נגד כיוון המגמה כאשר הקשרים בין הגלים הם יחסי סדרת פיבונאצ'י (סידרת פיבונצי היא סידרה שבה המספר הבא הוא סכום של שני המספרים שקודמים, לדוגמא: 1,2,3,5,8 וכו') המהווים תנועה נגדית לתנועה של הגל הקודם.

היחסים שבהם השתמש אליוט לתיאור גלי התיקון הם תיקון שני שליש (או 0.618) הנחשב כיחס שנוצר בקירוב של התוצאה מחלוקת המספר הנוכחי בסדרת פיבונאצ'י (החל ממספר הרביעי) בזה שאחריו בסדרה (5/8, 8/13 וכו') ותיקון שליש (0.382) שנוצר מחלוקת המספר הנוכחי בסדרת פיבונאצ'י במספר הנמצא שני מקומות אחריו (5/13, 8/21 וכו'). יש לציין כי היחס מופיע רבות בטבע ומכונה גם חתך יחס הזהב (או 1.618 שהוא היחס בכיוון ההופכי).

בעזרת הדוגמא שלפננו נמחיש את התיאוריה של גלי אליוט ומקורן כתוצאה מהשפעות הסביבה החיצונית:



גלי אליוט

הגל הראשון, הוא גל שבו השוק מראה סימנים של עליה לאחר תקופה של ירידות משמעותיות. בעקבות הידיעות הפונדמנטליות השליליות שעדיין רווחות בשוק, עדיין מרבית המשקיעים נמצאים מחוץ למשחק אבל קיימים קבוצה של סוחרים שחושבים שמחירי הנכסים אטרקטיבים ומתחילים לקנות נכסים ובכך מעלים את המדדים.

הגל השני הוא גל שבו התנועה השורית לא צברה מספיק כוח ולכן אותם סוחרים שהקדימו וקנו נכסים ממשים רווחים. תנועת מימוש זו היא למעשה תיקון טכני שני שליש למהלך העליות הקודם ובכל אופן התיקון לעולם לא ירד מתחת לנקודת ההתחלה שלו. בנוסף, נפחי המסחר נמוכים יותר מהגל הראשון.

הגל השלישי הוא גל שבו מתקבלות ידיעות חיוביות על הנעשה בשוק וסוחרים רבים מתחילים לקנות נכסים מתוך הבנה שמחירים הוא נמוך. גל זה הוא לרוב הארוך ביותר בין הגלים (יחס של לפחות 2/3 1 : 1 למול הגל הראשון), ומלווה במחזורים גבוהים יותר ותיקוני מחירים הם רדודים ולפרקי זמן קצרים.

הגל רביעי הוא גל מתקן לגל העולה השלישי ונובע מכך שסוחרים שנכנסו בגלים הראשונים מתחילים לחשוב שמחירי נכסים יקרים מדי. הגל הזה הוא בדומה לגל השני הוא גל שמבצע תיקון טכני למהלך העליות הקודם ובכל אופן לעולם לא ירד מתחת לגל הראשון. לגל הרביעי יש מחזורי מסחר נמוכים מנפחי המסחר בגל השלישי.

הגל החמישי הוא הגל שבו האופוריה שולטת בשוק. הסוחרים שפספסו את הגל השלישי (עליות חדות) וראו את המחירים יורדים בגל הרביעי מחליטים שהנכסים זולים וקונים אותם ולכן הנפח המסחר בגל הזה הוא נמוך לעומת הגל השלישי. אותם סוחרים שנכנסו לשוק מעלים את הנכסים מעל למחירם הכלכלי וכעת מתחיל גל של מימושים בשוק היות ומרבית הסוחרים חשים שמחירי נכסים יקרים מדי.

הגל השישי (A) הוא גל שכולל נפחי מסחר גדולים יותר מהגל החמישי. החדשות הפונדמנטליסטיות הן בדרך כלל עדיין חיוביות למרות שחדשות שליליות מתחילות לצוץ אך עדין רוב האנליסטים רואים את הירידה כתיקון לשוק עולה.

הגל השביעי (B) הוא גל מתקן לגל הירידות הקודם ומעלה את המחירים לנקודה שבו מחיר הנכסים שוב גבוה מדי דבר שמטעה סוחרים לחשוב שזהו חידוש של השוק העולה למרות שבשלב זה מתחילים להתפרסם נתונים הפונדמנטליסטיים המחזקים את הנתונים הרעים הקודמים. נפח המסחר בגל זה נמוך מנפח המסחר בגל הקודם ומאפשר בעיקר מימוש רווחים וסגירת פוזיציות לסוחרי קצרי טווח.

הגל האחרון, גל C הוא למעשה גל של שוק דובי הנע בחדות כלפי מטה בחמישה גלים. גל C ארוך לפחות כמו גל A ולעתים ארוך ממנו פי  2/3 1 או יותר.

על פי תורת גלי אליוט את הגלים ניתן למצוא בכל רזולוציה של זמן ובכל שוק והחוזק שבה נעוץ בכך שהיא מאפשרת למשקיע לקבל תמונה ברורה על כיוון השוק ובכך מאפשרת לייצר אסטרטגיית מסחר נכונה.  לכן נבחן את תורת גלי אליוט על מדד נאסד"ק 100 בגרף שבועי:


מדד נאסד"ק 100 בגרף שבועי

ניתן לראות כי הגל הראשון התחיל באופן מהוסס וגל המימוש שני שליש שלו (גל 2) כמעט כיסה אותו ב-100%. לאחר מכן התחיל גל 3 השורי שהסתיים בתיקון גל 4 שהוא גל טכני תיקון שליש. לאחר מכן העליות המשיכו (זוכרים את האופוריה של תחילת השנה ?) בגל מספר 5 שהוביל לגלים A ו-B, כאשר בולט שגל B הוא תיקון שני שליש לגל A.

ולכן לפי תורת גלי אליוט, אנחנו למעשה בתחילתו של גל C. לפי התורה, גל זה אמור להיות בין שני שליש לפי 2 ושני שליש מגובה של גל A ולכן יעד הנמוך של תבנית הוא שער 1150 והיעד הגבוה הוא שער 1850. גם הפירסומים הפונדמנטלים המתפרסמים כיום עולים בקנה אחד עם התיאור של גל זה.

למרות היתרונות הקיימים בשיטה, תורת גלי האליוט הקימה עליה מספר רב של מתנגדים שהתמקדו בשתי נקודות עקריות: הנקודה הראשונה היא שלתורה יש הרבה יוצאים מן הכלל והרבה חוקים ותתי חוקים, לדוגמא, במגמה עולה מספר הגלים שמרכיבים אותו יכול לגדול לשמונה גלים. יש לציין שמספר חוקים המתארים מצבים יוצאים מן הכלל כבר זוהו ונוסחו על ידי אליוט בעצמו.

נקודת ביקורת שניה על התורה שהקימה את עיקר המתנגדים מתמקדת בכך שקשה מאוד לספור את הגלים ולהתעלם מרעשי המשנה. לדוגמא, בפעמים רבות קשה להגדיר מתי גל התחיל ומתי גל הסתיים. בעיה שכזאת  פותחת את השיטה לפרשנות אישית וכל ספירות גלים שונה יכולה להוביל למסקנות אחרות ועל כן, לטענת המתנגדים, התורה לא חד משמעית ולמעשה חסרת משמעות.

לסיכום, למרות הבעיות הקיימות בתורת גלי אליוט, כאשר התורה באה לידי שימוש יחד עם שיטות אחרות, פונדמנטליות וטכניות כאחד, היא יכולה לסייע משמעותית בהבנת כיוון השוק, דבר שהוא חשוב ביותר למשקיע.

פוסט זה עלה במקור באתר TalkingValue.com . ניתן למצוא פוסטים נוספים של הכותב כאן.

להורדה מסמך לימוד מלא באנגלית כאן

 

 

הקורס המקצועי 
השיטה והכלים שלנו שיהפכו אותך למקצוענ/ית במסחר
29 נובמבר 2015
מסחר יומי בשיטת הקרקוף והכלים שלנו יהפכו אותך למקצוען עם הכנסה יומית מכובדת מסחר יומי בשיטת הקרקוף
פרטים נוספים ...
 
 
 
סדנאת מודל מרקט פרופייל ווליום וארגז הכלים שלנו 1 למאי 2016
המודל ששינה את חייהם של אלפי סוחרי יום כלי חובה לסוחר יום מקצועי 
מידע נוסף ...
 
 בונוס כלול
 
פתח/י חשבון מסחר עצמאי בחוזים  openecry.OEC,אופן אי קרי ברוקר
+ ברוקרים מובילים ארה"ב
+ העמלות הכי נמוכות
+ שרות מעולה (בעברית)
 
מידע נוסף ...
 
 
 עקבו אחרינו

קווי תמיכה והתנגדות למסחר יומי מפורסמים בטוויטר

לחצו לבלוג שלנו בגוגל

דברו איתנו בסקייפ

צפו בסרטונים בפייסבוק

 

צפו בסרטונים שלנו ביוטיוב

צפו בסרטונים ב דוט סאב

 

הצטרפו לדף שלנו בפייסבוק

לחצו לבלוג שלנו בקפה דמרקר
 
 
קורס מקצועי למסחר יומי
הצטרפו היום
להרשמה/התענינות
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון *


 


קורס-ניתוח-טכני-למתחילים---חינם

 כתבה בעיתון דמרקר משה בינדר מדריך במקצוע המסחר היומי בחוזים עתידיים

 
לייבסיטי - בניית אתרים